日度归档:2020-04-01

多重共线性的情形及处理

何晓群教授《应用回归分析 R语言版》第6章

1、背景

多元线性回归模型的基本假设是自变量之间线性无关。但实际上自变量之间可能存在多重共线性,也称为复共线性,也就是变量之间存在较强的相关性。

当自变量存在多重共线性时,利用普通最小二乘法得到的回归参数估计值很不稳定,回归系数的方差随着多重共线性强度的增加而加速增长,会造成回归方程高度显著的情况下,有些回归系数通不过显著性检验,甚至导致回归系数的[......]

Read more

自变量选择与逐步回归

何晓群教授《应用回归分析 R语言版》 第5章

自变量的选择,是建模的重要工作。全模型是有偏估计,选模型预测的均方误差比全模型预测的方差更小,因此建立回归模型时,应当尽可能的剔除可有可无的自变量。

当自变量子集扩大时,残差平方和随之减小,复决定系数随之增加。如果按残差平方和越小越好的原则来选择自变量子集时,变量越多越好。由于变量的多重共线性,给变量的回归系数估计值带来不稳定性,加上变量的测量误差[......]

Read more