何晓群教授《应用回归分析 R语言版》第6章

1、背景

多元线性回归模型的基本假设是自变量之间线性无关。但实际上自变量之间可能存在多重共线性，也称为复共线性，也就是变量之间存在较强的相关性。

当自变量存在多重共线性时，利用普通最小二乘法得到的回归参数估计值很不稳定，回归系数的方差随着多重共线性强度的增加而加速增长，会造成回归方程高度显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验，甚至导致回归系数的[......]

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